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准备迎接“秋季动荡”?交易员押注VIX指数三个月内翻三倍


(资料图片仅供参考)

在波动市场平静数周后,周四高于预期的私营部门招聘数据唤醒了华尔街沉寂已久的“恐慌指数”。有交易员押注这只是新一轮动荡的开始。

美东时间当日上午,一位交易员押注芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)到10月中旬将飙升至45以上,这一水平是该指数周三收盘价的三倍多。自2020年4月新冠疫情导致市场崩盘以来,VIX指数从未达到这么高的水平。

该交易员在一笔大宗交易中买入约83000份将于10月18日到期的VIX看涨期权,支付约450万美元,同时卖出约27700份执行价为27且到期日相同的VIX看涨期权,以抵消成本。

萨斯奎哈纳国际集团(Susquehanna International Group)衍生品策略联席主管克里斯·墨菲(Chris Murphy)表示,“这是典型的对尾部风险(即导致股市暴跌30%的黑天鹅事件)的对冲,投资者希望利用VIX和VVIX(VVIX衡量VIX的波动性,是一个先行指标)的近期飙升来获利。上述头寸通常在到期前就被平仓,因为一旦接近到期,10月到期执行价为45的看涨期权价格的时间价值部分就会开始衰减”。

虽然这笔交易规模并不大,交易员净花费了约66.5万美元,但这凸显了一种押注,即在今年夏天早些时候波动性恢复到疫情前的平静状态后,市场动荡将在秋季重新出现。VIX指数于6月22日跌至12.91,为2020年1月以来的最低水平。周四,该指数上涨2点至16.16。

周四股市大幅下跌,因美国劳动力市场显示出新的弹性迹象,加剧了人们对美联储将更加积极地对抗通胀的猜测。数据显示,私营部门招聘激增、裁员步伐放缓以及申请失业救济人数都保持在相对较低水平。

WallachBeth Capital LLC股票和衍生品交易总监迈克尔·贝斯(Michael Beth)表示,“虽然市场在2023年上半年大幅走高,但这可能无法持续。美联储紧缩政策的全面影响仍对经济前景构成威胁,通胀可能存在明显高于2%目标的风险”。

截至美东时间周四上午11点,10月18日到期的执行价为45的VIX看涨期权是美国交易所交易量最大的六种合约之一。

来源:金融界

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